Kapitalska krivulja
Interaktivni grafikon prikazuje rast hipotetičnega kapitala skozi čas. Povečate lahko kateri koli segment in pregledate vsak posamezni posel — z vstopno ceno, izstopno ceno in vzrokom za aktivacijo.
Modul Backtesting
Kako dobro je vaša strategija delovala v zadnjih petih letih?
Backtesting modul Atelje Krajnc preizkusi vsako strategijo na obsežnih zgodovinskih podatkih, preden jo aktivirate na živem trgu.
Pet let podatkov, ena kliknina
Backtesting v Atelje Krajnc terminalu ni ločen modul, ki ga morate posebej naročiti. Je sestavni del vsakega paketa in je integriran neposredno v vizualni graditelj strategij. Ko definirate svojo strategijo, jo z enim klikom zaženete na histori — petletni časovni vrsti podatkov v 1-minutnih intervalih za vse podprte instrumente. Sistem samodejno upošteva provizije borznega posrednika, razmike med ponudbo in povpraševanjem ter simulirano zdrsnitev (slippage). Rezultati so prikazani kot interaktivni grafikon kapitalske krivulje z razčlenitvijo po mesecih, skupaj s ključnimi metrikami: Sharpe razmerje, maksimalni drawdown, odstotek dobitnih poslov in povprečno razmerje tveganja do nagrade.
Metrike, ki vam povedo, kar mora strategija dokazati
Vsaka metrika je razložena z besedilom v aplikaciji — ni potrebno biti statistik.
Sharpe razmerje in drawdown
Sharpe razmerje meri donos glede na prevzeto tveganje; maksimalni drawdown pokaže najhujši scenarij v testnem obdobju. Obe metriki sta prikazani skupaj, da vidite celotno sliko, ne le absolutnih donosov.
Realistična simulacija stroškov
Backtest samodejno vključi provizije, razmike in zdrsnitev, nastavljene na vrednosti vašega borznega posrednika. Strategija, ki v backtestingu preseže stroške, ima realistično osnovo za živo testiranje.
Primerjava različic
Ko prilagodite parameter strategije, jo s klikom primerjate z predhodno različico na istem grafikonu. Vidite natančno, kako vsaka sprememba vpliva na Sharpe razmerje in maksimalni drawdown.
Zakaj backtesting brez simulacije stroškov zavaja
Pogosta napaka pri lastni izgradnji backtesting orodij je izpustitev transakcijskih stroškov. Strategija, ki v idealnih pogojih kaže 12 % letni donos, pogosto pade pod stroški na 3 % ali celo v negativno območje, ko upoštevamo provizije in zdrsnitev. Atelje Krajnc backtesting modul tega ne dovoli: stroški so vedno vključeni in prikazani ločeno, tako da točno vidite, koliko vsak posel stane pred in po stroških. Za pogosto trgovanje (scalping in intraday strategije) je ta razlika posebej kritična. Naši testni rezultati so zasnovani tako, da vas ne preseneti razlika med papirnatim in resničnim poslovanjem.
Preizkusite svojo strategijo pred naslednjim poslom
Dostop do backtesting modula je vključen v vse pakete. Demonstracijo nastavimo v 24 urah.
Zahtevajte dostop